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單項選擇題:
【題干】假設甲公司的股票現在的市價為100元,有1股以該股票為標的資產的看漲期權,執(zhí)行價格為110元,到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能:上升30%,或者降低25%。無風險利率為每年4%,若當前的期權價格為8元,則下列表述正確的是( )。
【選項】
A.上行股價Su為130元,下行股價Sd為75元
B.股價上行時期權到期日價值Cu為20元,股價下行時期權到期日價值Cd為0元
C.套期保值比率H為0.3637
D.期權價值為8.36元
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